이 프로그램은 비트겟 거래소 기반 비트코인 트레이딩 전략을 과거 데이터로 시뮬레이션해보고, 실제 자동매매에 같은 설정을 기반으로 매매할 수 있는 테스트 툴 입니다.
기본 사용 흐름
1.
시작 날짜 / 종료 날짜 설정
2.
초기 자산, 레버리지 입력
3.
진입 조건 및 전략 파라미터 설정
4.
[백테스트 실행] 버튼 클릭
5.
누적 수익률 그래프 + 상세 거래 로그 확인
시작 이미지
주요 화면 구성
구역 | 설명 |
| 백테스트 설정 패널 (좌측) | 전략 파라미터 및 기간 설정 입력 |
| 누적 자산 그래프 (우측 상단) | 전략 실행 시 자산 변화 시각화 |
| 거래 로그 리스트 (우측 하단) | 실제 매수/매도 발생 시각, 가격, 수익률 등 상세 기록 |
고급 파라미터 설정
수익 관련
항목 | 설명 |
롱 이익 배율 | 롱 포지션 목표 수익 배수 (예: 1.3배) |
숏 이익 배율 | 숏 포지션 목표 수익 배수 (예: 1.3배) |
물타기 관련
항목 | 설명 |
물타기 퍼센트 | 진입 후 이만큼 하락 시 물타기 (예: 0.001 → 0.1%) |
롱 거래 제한 | 최대 롱 진입 횟수 (예: 3) |
숏 거래 제한 | 최대 숏 진입 횟수 (예: 3) |
각 설정 추천 값
물타기 퍼센트 : 0.001~0.02
롱 거래 제한 : 0~3
숏 거래 제한 : 0~3
ROC & 진입 필터
항목 | 설명 |
ROC 기간 | Rate of Change 계산 기간 |
롱 진입값 / 숏 진입값 | 각각 롱/숏 조건 만족을 위한 최소 ROC 값 |
Gap Value Factor | 변동성 기준치 보정용 가중치 |
각 설정 추천 값
ROC 기간 : 2000~4500
롱 ROC 계수 : 0 ~ 3 → 0에 가까울수록 거래 빈도가 많음
숏 ROC 계수 : 0 ~ -3 → 0에 가까울수록 거래 빈도가 많음
MA 및 데이터 분석
항목 | 설명 |
MA 단기/중기/장기 기간 | 이동평균 기준선 설정 (단기: 250, 중기: 600, 장기: 5000 등) |
데이터 분석1/2 | 고저가/평단 계산 범위 설정 |
각 설정 추천 값
MA단기 : 200
MA중기 : 500
MA 장기 : 4000~5000
실행 및 결과 확인
백테스트 실행
•
[백테스트 실행] 버튼 클릭 시 전략 실행
•
서버 또는 바이낸스 API로부터 1분봉 데이터를 불러와 시뮬레이션 수행
백테스트 결과
2019-01-01 ~ 2021-09-30 백테스트 결과
(현재 백테스트 결과는 바이낸스 BTCUSDT 거래 결과 입니다)
전략 튜닝 팁
목적 | 조정 항목 |
진입 빈도 ↑ | Gap Value Factor ↓, ROC 기준 ↓ |
수익률 ↑ | 이익 배율 ↑, MA 기준 확장 |
리스크 ↓ | 레버리지 ↓, 물타기 제한 1 |
결과 파일 저장
•
거래 로그: logs/tradelogs_YYYYMMDD_HHMMSS.csv
•
요약 리포트: logs/summaryV2.csv
요약 리포트를 통해 기존 성과가 좋았던 설정을 기억
현재 백테스트 프로그램은 비트겟 실제 자동매매를 위한 시뮬레이션 프로그램으로 백테스트 + 실거래 백테스트 프로그램 모두 곧 공개할 예정입니다.
많은 기대 부탁드립니다!
